A képen látható grafikont, minden reggel 6:00-kor frissíti a kereskedésre betanított Mesterséges Intelligencia modell. Az előző 30 nap adatai alapján ilyenkor újabb predikciót tesz elérhetővé.
Legutóbbi predikció:
Az M.I. három állapot - Sell, HODL és Buy - közül választ. A Sell és Buy ún. pozíció váltás jelek, míg a HODL tartja a legutóbbi pozíciót.
Ebből kifolyólag a HODL-ból két félét tudunk megkülönböztetni: HODL Long - amikor az utolsó pozíció váltás Buy volt, vagy HODL Short - aminél meg Sell.
A legutóbbi predikció időbélyege: .
A modell az elmúlt 30 nap adatai alapján készíti a predikciókat. A jel dátumozása mindig 1 nappal korábbi a maihoz képest, mivel az elmúlt nap adatai ilyenkor válnak teljes egészében elérhetővé. A számításhoz szükséges adatállományok API-jai sajnos nem frissülnek napi felbontásnál gyakrabban, ezért a teljesen jelen idejű jóslás sem lehetséges.
A grafikon értelmezése
Ár
BTC/USD ármozgását láthatjuk logaritmikus ábrázolásban. A hozzátartozó Y tengely a bal oldali.
Market-X
Ez egy speciális oszcillátor melyet Kovács Ferkó cimborámmal közösen fejlesztettünk ki, különböző ingyenes API-k segítségével.
A Market-X görbe lényege, hogy az adott piac viszontagságait és aktivitását egy relatíve jól behatárolható tartományba illessze, és abból egy alul- vagy túlvásároltságot meghatározó indexet hozzon létre.
Egyéb más adatfolyamok mellett, ez ennek a Mesterséges Intelligencia modellnek a fő adatcsatornája.
Predikció
Ez gép által éppen jósolt legvalószínűbb klasszifikáció.
A modell három osztály felismerésre lett kiképezve: Buy, HODL, Sell. A görbe mindig szögletesen ugrik el az egyes stációk között, nincs átmenete. Ez azért van mert a három lehetőség közül mindig a legvalószínűbb állapot értékét veszi fel.
A görbe felfele ugrik el ha vétel jelet produkál. Lefele ha eladást, és a kettő között középen stagnál ha a tartást itéli meg jó döntésnek.
Eladás , HODL , Vétel jelek valószínűségei
Ez egy nagyon izgalmas trió. A grafikon itt az MI kimeneti neuronjainak - még az aktivációs függvény előtti - állapotába enged betekintést nyerni. Ha úgy tetszik állapotfelismerő hullámait, vagy pontosabban azok valószínűségeit látjuk.
Ugyanis ez a három betanított osztálycímke, kimeneti rétegre csatolt értékei. A modell épp ennyire tartja valószínűnek egyik vagy másik állapot - vagyis, hogy az adott piaci körülmények között eladni, tartani vagy venni kéne.
Ha jól megnézzük a valószínűség-görbék egymást váltogatják.
Nagyon érdekes - a buy görbén igazán jól látszik - hogy a mesterséges intelligencia döntési mechanizmusán, kvázi lenyomatok képződnek a betáplált adatfolyam alapján. A buy vonal szinte inverz megfelelője a Market-X görbének.
Ha úgy nézzük, a gépitanulás-technikák igazából nem mások, mint olyan algoritmusok amik nüansznyi változtatások előidézésével próbálnak lineárisan szeparálható - vagyis osztálycímke szerint eldönthető - adatállományokat létrehozni.
Valószínűség görbék
A három stáció valószínűség-görbéit végül softmax aktivációs függvénnyel adjuk át a kimenetnek ami aztán egy egymás között szétosztott, arányosított értéket ad vissza eredményül. Ekkora a három stáció valószínűség-görbéinek összege nem lehet 1-nél nagyobb. A zöld predikciós lépcső-görbe aztán e szerint az érték szerint áll be a megfelelő helyre.
A grafikonra végül szándékosan az aktivációs függvény előtti állapotot vetítettem fel mert sokkal izgalmasabb és többet mondó, mint a softmax, szinte csak egymással párhuzamosan futó görbéi.
De mi is ez pontosan?
Ez a Mesterséges Intelligencia modell sokadik, de eddig legjobban működő próbálkozása egyik garázs-projektünknek, melyben ún. Deep Learning (mélytanulás) technológiákat alkalmazva próbáljuk a kripto-piac alakulását gépi tanulás segítségével megjósolni.
A grafikon időtartományaira pillantva talán neked is nyilvánvaló, hogy a projekt célja a hosszú- és középtávú predikciók sikeres előre jelzése.
A modell 30 napra visszamenőleg - tehát szekvenciális jelleggel - vizsgálja a BTC/USD piac 11 különböző aspektusát és abból produkál eredményt. Az egyik ilyen aspektus maga az árfolyam vagy a speciális Market-X görbe amit szintén láthatsz a grafikonon.
Laikusként ezt úgy kell elképzelnünk, hogy van egy 11 oszlopos excel táblázatunk amit minden nap kitöltünk a figyelt értékekkel. Olyanokra kell itt gondolni mint árfolyam, volume, market cap és egyebek amivel táplálni szeretnénk az algoritmust. Majd amint van ebből 30 azt átadhatjuk a gépnek értelmezésre. Következő nap aztán megint átadjuk az előző 30 sornyi adatot és így tovább.
A vizsgált szekvencia hosszát már a modellünk definiálásánál permanensen meg kell adnunk.
Modell struktúra
A modell tehát 11x30-as - két dimenziós - adatmátrixból dolgozik, ahol a 30 a szekvencia hosszát jelöli. Vagyis a bemeneti réteg 330 darab neuronból áll.
Ez kapcsolódik aztán egy 64 neuronból álló - a kép és hangfelismerésben is gyakran használt - ún. rejtett konvolúciós réteghez, majd végül a kimenethez.
A kimenet pedig a három osztálycímkének megfelelően 3 neuronból áll.
Klasszifikációk
A modell három állapot felismerésére - vagy osztályozására - lett betanítva. Az ezek között szétosztott valószínűséget adja vissza eredményül amikor belé táplálunk egy adatmátrixot.
A legnagyobb kimeneti érték szerint billentjük a predikciós görbét a megfelelő pozícióba.
Tanítás és validálás
A modell 2013 január 1-től - 2018 január 1-ig tartó időszakon lett betanítva. Körülbelül 2020 májusáig tartó időszakig bezárólag kézzel címkéztük föl. Ez azt jelenti, hogy minden egyes - egyébként 30 napos - adatmátrixot eladás, tartás vagy vétel jel szerint kategorizáltuk.
A 2013-as és 2018-as csúcsokat eladás jelként; a 2015-ös és 2018-as nyolc és öt hónapon át tartó völgyeket, illetve a 2020 márciusi beszakadást pedig vételi jelként címkéztünk meg.
A többi, itt nem érintett időszak adatállományai HODL címkét kaptak.
A validálást - vagyis a modell pontosságának ellenőrzését - a 2018 január 1 után időszakon végeztük.
Pontosság
A validálás pontossága 98.24%-os eredményt adott vissza ami ugyan pazarul hangzik mégsem jelent sok mindent. Egyrészről az ellenőrző időszak adatmátrixai 80-90%-ban HODL címkét kaptak, ami azért lehet problémás mert a különböző típusú jelek mennyiségei nincsenek összhangban.
Másrészről pedig volt olyan időtartomány ahol nagyobb pontossággal jósolta meg helyes döntést, mint amit mi magunk előre megcímkéztünk neki.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy statisztikailag ugyan rontotta a pontosságot, de valójában jobban jósolt, mint azt elvártuk volna. Később az érdekességek bekezdésben még részletezem ezt.
Az is egy probléma, hogy a modell valódi pontosságát csak a jövő ismeretének a fényében állapíthatnánk meg igazán. Végtére is - nem kiscicás és kiskutyás képeket próbálunk megkülönböztetni egymástól, hanem az ismeretlenbe próbálunk belelátni.
Érdekességek
A 2018-as decemberi völgy alját egyébként sokkal nagyobb pontossággal találta el, mint azt eredetileg betápláltuk neki. A kézzel megadott címkézés során 2018 november 20-ától 2019 április 1-ig nyilvánítottuk vételi jelnek.
E helyett a model december 5-én váltott HODL-ról vételi jelre - szinte beletrafálva az akkori dip-be.
A 2020 márciusi szakadást viszont valamiért benézte. Nem mondom, hogy teljesen mert egy pillanatra felvillant a jel március 30-án - ami szintén nem egy rossz beszálló pont - de egyébként két héttel később kapcsolt, mint ahogy azt elvártuk volna tőle. Rossz bot!
A modellt 2021 február - március környékén fejlesztettem, az ekkori 60 000 dolláros peak-et szándékosan nem jelöltük eladási jelnek.
Az MI tehát teljesen magától jósolt 2021 február 19-én eladási jelet. Ez ugyan nem az akkori peak teteje, de nem is olyan rossz hozam ha 31 000 dollár körül visszavettük volna a shortra rakott pozíciónkat. Ez utóbbi azonban sajnos nem történt meg.
A valószínűség-görbékre tekintve egyébként messze is volt attól, hogy 31 000 körül bevásároljon.
Ellenben viszont, az utóbbi hetekben - 2021 november 18-án írom ezt a bekezdést - újra elkezdett "becsipogni" az eladás indikátor.
Mennyire megbízható?
Nos, ahogy azt korábban írtam is, a kérdést a jövő fogja megválaszolni.
Ha mindezek után beszakad 10 000 dollárig az árfolyam, akkor talán kijelenthetjük, hogy egy elég megbízható jószágot sikerült összehozni, még ha nem is 100%-ig pontosat.
Persze az is csak úgy lesz aztán értékelhető teljesítmény ha még időben long-ra vált mielőtt újra látunk egy olyan ralit ahol meg tízszerezi magát az árfolyam.
Ki tudja ezt még előre.
A történelem egyelőre azt mutatja, hogy a HODL-nál még nem volt jobb kereskedő algoritmus és könnyen lehet, hogy ez így is marad. Gond csak akkor lenne, ha ezzel a technológiával is hasonló játékot űzne a sors, mint annó a CD-kel, amik felett észrevétlen eljárt az idő és végül a nyakunkon maradtak.